# 概念推導導讀

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概念導讀



## [離散隨機過程：由完整路徑分布導出邊際與兩時刻聯合分布，並檢驗 Markov 性與平穩性](/zh-Hant/derivations/derivation-mko-discrete-stochastic-process-01/?from=%2Fzh-Hant%2Fderivations%2F%3Fq%3Dmko-discrete-stochastic-process)

時域 {0,1,2}、狀態 {0,1}。完整路徑支撐與精確 PMF 為 (0,0,0):1/4、(0,1,1):1/4、(1,0,1):1/8、(1,1,0):1/8、(1,1,1):1/4。(1) 核對支撐與 PMF，建立機率空間並說明 X_0、X_1、X_2 是同一空間上的隨機變數；(2) 求三個時刻的邊際分布與 (X_1,X_2) 的聯合分布；(3) 證明這個過程不平穩、不具 Markov 性；(4) 構造一個邊際相同但聯合分布不同的路徑律，說明邊際表不等於完整過程。

離散隨機過程

derivation-mko-discrete-stochastic-process-01





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