Chebyshev不等式
有限均值與變異數的隨機變數偏離均值至少epsilon的機率不超過variance/epsilon²。
mko-chebyshev-inequality · theorem · v0.10.0
數學敘述
epsilon>0且mean、variance有限。事件|X-mu|>=epsilon等同(X-mu)^2>=epsilon^2,對非負squared deviation套Markov。上界不等於actual tail,不需要independence;zero mass atoms與zero variance按a.s.語義處理。
代表公式(精確 TeX)
C(X,e)
成立條件
- 完整正規化有限有理law與total random variable。
- epsilon為正有理數,mean與second moment exact。
符號作用域
X— 有限隨機變數e— 正偏差閾值
直觀、定義與常見誤解
squared deviation是nonnegative。
Markov threshold為epsilon squared。
Chebyshev不要求independence且只給upper bound。
把bound當tail equality,或令epsilon=0。
已採用的推導導讀
平方偏差的Chebyshev推導原始 MKO 保留;導讀有自己的追加式修訂與驗證界線,不代表新 Lean 證明。
前置知識
- Markov不等式 — squared-deviation derivation。
- 有限機率模型的變異數 — variance。
- 絕對值 — deviation event。
驗證界線
finite law是exact instance,不是有限simulation證一般定理。
not_formalized
這不表示內容錯誤;只表示尚未登錄可重播的計算或形式證據。
下一個義務
加入total variance與更強concentration bounds。
同源結構化資料
本頁與互動版共用同一個物件與既有語言 edition;未新增證明或人工審定。
原始 MKO JSON · 純文字 Markdown